MARKET RISK ASSOCIATE

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BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

GMRU es el área de CIB a cargo de la valoración y de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.

Sobre el puesto

Dentro de GMRU – Admission & CCR Measurement formarás parte de un equipo de riesgos multidisciplinar que participa de forma activa en las diferentes fases del ciclo de vida de un producto financiero:

• Admisión de nuevas operaciones de acuerdo con criterios de rentabilidad y de minimización del riesgo valorativo, de mercado y de contrapartida.

• Ajustes XVA y valoración prudente de derivados y SFTs.

• Gestión diaria del Riesgo de Contrapartida.

• Cálculo de capitales económicos de Contrapartida y CVA.

• Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM).

GMRU – Admission & CCR Measurement actúa siempre de forma coherente con los requerimientos regulatorios, con los principios establecidos por las disciplinas de riesgos y con las mejores prácticas exigidas por el Grupo BBVA.

Sobre ti

Se busca una persona con capacidad para trabajar en equipos autogestionados, que demuestre autonomía en su trabajo diario e iniciativa para abordar las responsabilidades que definen su rol.

Funciones

Las tareas principales de este puesto son las siguientes:

• Capitales económicos de Contrapartida y CVA:
- Apoyar en el cálculo y monitorización de resultado siguiendo las metodologías establecidas.
- Realizar controles básicos de calidad y escalar incidencias.

• Gestión del Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM):
- Seguimiento semanal de los resultados del motor de exposiciones crediticias de contrapartida por modelo interno (IMM).
- Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de stress testing para IMM.
- Ejecución, seguimiento y reporting periódico del programa de Backtesting para IMM.
- Escalado y seguimiento de incidencias tanto en calidad de datos como en procesos.

Cualificaciones.

• Postgrado en Empresariales/Matemáticas/Ingeniería.

• Entre 2 y 4 años de experiencia en análisis de riesgos/mercado.

• Conocimiento y experiencia en la gestión de métricas de exposición crediticia de contrapartida.

• Conocimientos básicos de programación en SQL y Phyton. Entorno MS Office y Google.

• Inglés C1.

Se valorará:

• Formación reglada en mercados financieros/productos derivados.  

• Conocimiento del entorno regulatorio europeo que afecta a instituciones financieras

• Certificaciones financieras (Másters, FRM, CFA, etc).

Otras habilidades a tener en cuenta:

• Ser capaz de fomentar las relaciones de equipo, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas.

• Identificar oportunidades que pueden tener impacto positivo en el Grupo, buscando la forma de entregar el máximo valor con los recursos disponibles. 

• Desarrollar y ejecutar con éxito soluciones completas y de calidad, incluso en entornos inciertos y en situaciones que requieren respuesta en tiempo limitado.

• Involucración con múltiples equipos de Front Office, SSJJ y Riesgos.

• Comunicar de forma efectiva, con lenguaje claro y preciso. Ser convincente, aportando argumentos sólidos, con análisis basados en datos fiables y veraces.

• Desafiar el pensamiento establecido, generando nuevas ideas. Mantenerse informada y anticipar las necesidades del equipo.

• Motivación para perseguir metas, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas para superar retos y obstáculos.

Habilidades:

Empatía, Ética, Innovación, Orientación al cliente, Pensamiento proactivo